问题
单项选择题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
答案
参考答案:C
解析: 违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
参考答案:C
解析: 违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。