问题 单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

答案

参考答案:C

解析: 违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。

单项选择题
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