问题
单项选择题
用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
答案
参考答案：A
解析： 当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。
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用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
参考答案：A
解析： 当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。