问题 单项选择题

二次项法是由( )提出的。

A.特雷诺与夏普
B.特雷诺与玛泽
C.夏普与玛泽
D.亨芮科桑和莫顿

答案

参考答案:B

解析: 二次项法是由特雷诺(Treynor)与玛泽(Masuy)于1966年提出的,又被称为“T—M模型”。这个模型是一个二次回归模型,通过回归的算法来确定基金经理是否具有择时能力。

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