问题
单项选择题
根据某上市公司公布的信息，预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%，按照这个收益，该股票的詹森比率为5%。假定无风险收益率为5%，该股票的β值为1.2，那么市场组合的收益率为( )。
A．12.5%
B．14.0%
C．16.5%
D．20.0%
答案
参考答案：A
解析： 根据詹森比率的定义，[*]，故：5%=19%-[5%+1.2×([*]-5%)]，可以解得，[*]=12.5%
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