根据物质的组成和物质的构成：

A、高锰酸钾中含有氧原子或含有氧元素；故A说法不符合题意；

B、氯酸钾中含有氧原子或含有氧元素；故B说法不符合题意；

C、二氧化碳由二氧化碳分子构成，二氧化碳分子由氧原子和碳原子构成，故C说法不符合题意；

D、空气中含有氧气，由大量的氧分子构成；故D符合题意；

故选D．