问题
单项选择题
完全负相关的证券A和证券B，其中，证券A的标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
A．20%
B．10%
C．5%
D．0
答案
参考答案：C
解析： C 完全负相关情况下，σP=|XAσA-(1-XA)(σB|，即σP=125%×40%-75%×20%|=5%。
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