假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服

问题单项选择题

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

答案

参考答案：B

解析： VaR=100×1.96×1%×1=1.96(万元)。