问题 单项选择题

假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。

A.4%
B.4.08%
C.8%
D.8.16%

答案

参考答案:D

解析: 年度RAROC=(1+T日的RAROC)250/T-1。T=125,RAROC=4%,则年度RAROC=8.16%。

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不定项选择