问题
单项选择题
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A.4%
B.4.08%
C.8%
D.8.16%
答案
参考答案:D
解析: 年度RAROC=(1+T日的RAROC)250/T-1。T=125,RAROC=4%,则年度RAROC=8.16%。
假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A.4%
B.4.08%
C.8%
D.8.16%
参考答案:D
解析: 年度RAROC=(1+T日的RAROC)250/T-1。T=125,RAROC=4%,则年度RAROC=8.16%。