问题
单项选择题
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A.假定为常数
B.假定为一个随时间变化的函数
C.蒙特卡洛模拟法
D.期权定价模型
答案
参考答案:A
解析: 贷款只有违约和不违约之分,它们彼此之间是独立的。而在违约模型中,假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。这就表明假定它们之间为常数。
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A.假定为常数
B.假定为一个随时间变化的函数
C.蒙特卡洛模拟法
D.期权定价模型
参考答案:A
解析: 贷款只有违约和不违约之分,它们彼此之间是独立的。而在违约模型中,假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。这就表明假定它们之间为常数。