参考答案：C, D

解析：

看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)，根据公式可知，A选项是不正确的；欧式期权只能在到期日行权，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，故B选项不正确；股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大，对于看涨期权持有者来说，股价高于(执行价格+期权价格)时可以获利，股价低于(执行价格+期权价格)时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看涨期权价值增加，则C选项是正确的；假设股票价格不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值，因此，无风险利率越高，看涨归属价格越高，则D选项也是正确的。