参考答案：C

解析： C Alpha套利策略中希望持有的股票(组合)具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，如针对股票分红，由于分红期间股票通常会有正的超额收益，可以在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个Alpha策略。