问题
单项选择题
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则该投资者的获利是( )美元/盎司。
A．3
B．4.7
C．4.8
D．1.7
答案
参考答案：B
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某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则该投资者的获利是( )美元/盎司。
A．3
B．4.7
C．4.8
D．1.7
参考答案：B
考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
表1 项目A和项目B的收益率与标准差
| 项目A | 项目B |
| 收益率 | 0.06 | 0.08 |
| 标准差 | 0.08 | 0.12 |
A．选择项目A
B．选择项目B
C．二者无差异
D．信息不足，无法选择