问题
单项选择题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
A.较大
B.一样
C.小于
D.无法确定
答案
参考答案:A
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,( )。
A.较大
B.一样
C.小于
D.无法确定
参考答案:A