生物对环境的适应是普遍存在的．现在生存的每一种生物，都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为．

A、竹节虫的身体与竹枝极为相像，不容易被敌害所发现，是对自身的一种保护，也是对环境的一种适应，故不符合题意．

B、壁虎身体的颜色与环境色彩几乎融为一体，不容易被敌害所发现，是对自身的一种保护，也是对环境的一种适应，故不符合题意．

C、蚯蚓的活动改良了板结的土壤，改变了原来的环境，是生物改变了环境，不是生物对环境的适应，故符合题意

D、企鹅生活在寒冷的极地，它的皮下有着厚厚的脂肪，是对寒冷环境的一种适应．故不符合题意．

故选：C