问题 单项选择题

Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是( )。

A.均匀分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.正态分布

答案

参考答案:C

解析:Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。本题最佳答案为C选项。

单项选择题
单项选择题