问题
单项选择题
历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。
A．风险度量的结果受制于历史周期的长度
B．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动
C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
答案
参考答案：B
解析：历史模拟法存在不少缺陷：首先，风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；其次，风险度量的结果受制于历史周期的长度；再次，历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；最后，历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。本题最佳答案为B选项。