问题
单项选择题
两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A．1.52
B．5
C．3.5
D．1.74
答案
参考答案：D
解析： P＝-S+C+PV(X)＝(-42+8.50+37)元/(1+5%)＝1.74元
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两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A．1.52
B．5
C．3.5
D．1.74
参考答案：D
解析： P＝-S+C+PV(X)＝(-42+8.50+37)元/(1+5%)＝1.74元