问题
单项选择题
已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为( )。
A．0.6
B．0.74
C．0.11
D．0.07
答案
参考答案：B
解析： A、B收益率的相关系数：A、B收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)＝1%/(9%×15%)＝0.74
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