问题
单项选择题
假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.5，在投资组合中A占的比例为40%，B占的比例为60%，则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
A．14.42%
B．10%
C．15%
D．16%
答案
参考答案：A
解析： 投资组合收益率的协方差＝0.5×10%×20%＝1%，标准离差＝(40% ×40%×10%× 10%+2×40%×60%×1%+60% ×60% ×20% ×20%)1/2＝14.42%。