问题
单项选择题
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．等于0
答案
参考答案：D
解析：
根据资本资产定价模型及R(a)＝Rf+β(Rm-Rf)，因为只R(a)＝Rf，所以风险系数β应等于0。
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当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．等于0
参考答案：D
解析：
根据资本资产定价模型及R(a)＝Rf+β(Rm-Rf)，因为只R(a)＝Rf，所以风险系数β应等于0。