问题
单项选择题
已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：
证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重
A 10%
6%
0.12
30%
B
5%
2%
0.12
70%
组合P的方差为(
)。A．0.0467
B．0.00052
C．0.0327
D．0.03266
答案
参考答案：C
解析： 根据方差定义有：方差=0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。故选C。