问题
单项选择题
如果1年期零息围债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。
A．0.03
B．0.04
C．0.05
D．1
答案
参考答案：B
解析： 违约率＝1-[(1+国债收益率)/(1+债券收益率)]＝1-[(1+10%)/(1+15%)]＝1-0.96＝0.04。故选B。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”