问题
单项选择题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．Credit Metric模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．KMV模型
答案
参考答案：C
解析：
考查的是信用风险组合计量模型。国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。CreditPortfolio View模型。Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。