问题 单项选择题

已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为()。

A.10%

B.20%

C.12.5%

D.17.5%

答案

参考答案:A

解析:

根据资本资产定价模型,单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。

名词解释
单项选择题