问题
单项选择题
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为()。
A.10%
B.20%
C.12.5%
D.17.5%
答案
参考答案:A
解析:
根据资本资产定价模型,单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为()。
A.10%
B.20%
C.12.5%
D.17.5%
参考答案:A
解析:
根据资本资产定价模型,单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15%-5%)=10%。