问题
判断题
当套期保值资产价格与标的资产的期货价格的相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期比率应等于1。( )
答案
参考答案：对
解析： 一般来说，没有绝对精确的方法计算套期保值比率，人们只是发展了一些比率和方法进行大体的估计。简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最小方差套期保值比率。第一种方法是直接取保值比率为1，即在期货市场建立的头寸市值与现货市场需要保值的组合价值相等。这种方法的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。本题已知标的资产价格与标的资产期货价格相关系数等于1，意味着期货市场与现货市场涨跌幅一致，因而套期比率取1时风险最小。