问题
单项选择题
关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A．仅Ⅰ正确
B．仅Ⅱ正确
C．Ⅰ和Ⅱ都正确
D．Ⅰ和Ⅱ都不正确
答案
参考答案：D
解析： 资产组合的标准差并不是资产组合中单个证券标准差的加权平均值，资产组合的风险也不等同于所有单个证券风险之和，它们还跟组合中各证券的相关性有关。