问题
单项选择题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
答案
参考答案：B
解析： 收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
参考答案：B
解析： 收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。