A、空气中含有氧气，氧气是由氧分子构成的，含有氧分子，故A正确．

B、液氧是氧气的液态，含有氧分子，故B正确．

C、加热高锰酸钾生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，所以加热高锰酸钾产生的产生的气体有氧分子，故C正确．

D、二氧化碳是由二氧化碳分子构成的，含有二氧化碳分子，而没有氧分子，故D错误．

故选：D．