问题
单项选择题
某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A．0.192和1.2
B．0.192和2.1
C．0.32和1.2
D．0.32和2.1
答案
参考答案：A
解析： 协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192；该股票的β＝0.6×(0.8/0.4)＝1.2
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”