下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。

问题多项选择题

A．无风险利率r为变量

B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

D．标的资产价格波动率为常数

E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动

答案

参考答案：B,C,D,E

解析：布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1) 无风险利率r为常数；(2) 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3) 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(4) 标的资产价格波动率为常数；(5) 假定标的资产价格遵从几何布朗运动；(6) 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。