问题 单项选择题

某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )。

A.0

B.1

C.11

D.100

答案

参考答案:C

解析: 时间溢价=期权价格-内在价值 对于看涨期权来说,当现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时,其内在价值为0,则时间溢价=期权价格=11元。

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