问题
单项选择题
某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )。
A.0
B.1
C.11
D.100
答案
参考答案:C
解析: 时间溢价=期权价格-内在价值 对于看涨期权来说,当现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时,其内在价值为0,则时间溢价=期权价格=11元。
某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )。
A.0
B.1
C.11
D.100
参考答案:C
解析: 时间溢价=期权价格-内在价值 对于看涨期权来说,当现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时,其内在价值为0,则时间溢价=期权价格=11元。