问题
单项选择题
假设违约损失率(IGD)为15%，商业银行估计(EL)为9%，违约风险暴露(EAD)为25亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A．20
B．18.75
C．18.5
D．15
答案
参考答案：B
解析：资本要求K=Max(0，LGD-EL)；风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0，LGD-EL)×12.50×EAD=Max(0，15%～9%)×12.50×25=18.75(亿元)。