问题
单项选择题
在双贝塔方法中，组合的α为0.02，β1为0.8，β2为0.4，市场组合的收益率为10%，无风险利率为8%，不考虑零均值的随机残差，该组合的收益率为( )。
A．12.4%
B．13.5%
C．14.7%
D．15.5%
答案
参考答案：A
解析：
根据组合收益率的计算公式，可得：
ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D=0.02+0.8×(0.1-0.08)+0.4×(0.1-0.08)x1 =0.044；因此该组合的收益率=0.08+0.044=0.124，即12.4%。