问题
单项选择题
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.04
B．0.05
C．0.95
D．0.96
答案
参考答案：A
解析： 违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。
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按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.04
B．0.05
C．0.95
D．0.96
参考答案：A
解析： 违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。