问题
多项选择题
如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。
A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
答案
参考答案：A,B
解析： 假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100—y)%的期间内。