问题 单项选择题

两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。

A.可降低市场风险
B.可降低可分散风险和市场风险
C.不能抵消任何风险
D.可降低所有可分散风险

答案

参考答案:C

解析: 股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况,当两种股票完全负相关时,可降低所有非系统性风险,两种股票完全正相关时,不能抵消任何风险。

单项选择题
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