多项选择题
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:证券种类 | 期望报酬率 | 标准差 | 与市场组合的相关系数 | β值 | 无风险资产 | A | B | C | D | 市场组合 | E | 0.1 | F | G | A股票 | 0.2 | H | 0.65 | 1.3 | B股票 | 0.15 | 0.15 | I | 0.9 | C股票 | 0.1 | J | 0.2 | K |
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关于表中无风险资产的标准差和相关系数以及β值,说法正确的是:( )。
A.(A) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为0
B.(B) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为1
C.(C) 无风险资产的标准差以及β值均为0
D.(D) 无风险资产的标准差以及β值均为1
E.(E) 无风险资产的β值、标准差以及与市场组合的相关系数均为0