问题 多项选择题

布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )

A.无风险利率r为常数;

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利

D.标的资产价格波动率为常数

E.假定标的资产价格遵从混沌理论

答案

参考答案:A,B,D

解析: 布莱克—斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

单项选择题
问答题