问题
多项选择题
布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )
A．无风险利率r为常数；
B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C．标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D．标的资产价格波动率为常数
E．假定标的资产价格遵从混沌理论
答案
参考答案：A,B,D
解析： 布莱克—斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。