赵某，美国新泽西州人。2002年，赵某参加A国间谍组织，化名“李勇”，月薪1万美元，负责在杭州、江西等地设立间谍活动据点，搜集军事情报，但被我情报人员识别身份并在机场抓捕。吴某，出生后因故未能取得任何国家国籍，在法律上属于无国籍人。吴某于1996年参加B国间谍情报组织，化名“吴大卫”，先后在江苏南京、浙江宁波两地设立间谍活动据点，搜集军事、政治情报，领取间谍活动经费约合人民币30万元。
问：赵某、吴某的行为是否构成犯罪为什么