A、硝酸铵属于铵态氮肥，与熟石灰混合研磨，会产生刺激性气味的气体，故选项说法正确．

B、镁在空气中燃烧，发出耀眼的白光，放出大量的热，产生大量的白烟，而不是白雾，故选项说法错误．

C、铁的活动性比铜强，向硫酸铜溶液中加入铁钉，铁钉表面覆盖一层红色物质，溶液变成浅绿色，故选项说法错误．

D、硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰，放出大量的热，产生一种具有刺激性气味的气体，故选项说法错误．

故选A．