答案：D

题目分析：小孩沿滑梯匀速下滑时，其动能不变，重力势能减小，故机械能不守恒，其实是有摩擦存在，将机械能转化成了内能，A不对；货物匀速下降，与A选项类似，它的机械能也不守恒，故B也不对；火箭加速上升，动能增大，重力势能也增大，故机械能增大，机械能不守恒，其实它是外力对火箭做了功，故机械能会增大，C不对；D中的铅球在空中运动时，只受重力的作用，动能增大，重力势能减小，其机械能是守恒的。