A、NH₃、H₂O、CO₂均为共价化合物，化学键类型相同，故A正确；

B、H₂O、CO₂均为共价化合物，Na₂O为离子化合物，所以H₂O、Na₂O、CO₂化学键类型不同，故B错误；

C、NaO、CaCl₂均为离子化合物，H₂O为共价化合物，所以NaO、CaCl₂、H₂O化学键类型不同，故C错误；

D、HCl为共价化合物，MgCl₂ 、NH₄Cl均为离子化合物，所以HCl、MgCl₂ 、NH₄Cl化学键类型不同，故D错误；

故选A．