问题
单项选择题
假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以（）。
A.3.16
B.7.25
C.2.33
D.10
答案
参考答案：A
解析：
根据
的计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3．16）来近似得出10天持有期的VaR值。
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假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以（）。
A.3.16
B.7.25
C.2.33
D.10
参考答案：A
解析：
根据的计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3．16）来近似得出10天持有期的VaR值。