问题
多项选择题
下列各项关于计算汇率风险的VaR模型的说法中正确的有______。
A．VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B．以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大
C．方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的
D．蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布
答案
参考答案：B,D
解析：VaR模型无法说明该敞口在(100-z)%的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形，不能反映置信水平100%的最大损失，因此，选项A的说法错误；方差—协方差法计算VaR其中一个假设是货币收益是正态分布，但这一假设并不是必需的，因此，选项C的说法是错误的。
