问题
多项选择题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括（）
A.++······+=1
B.++······+=0
C.++······+=0
D.++·····+=0
E.++······+>0
答案
参考答案：B, C, E
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