问题
问答题
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：
要求：
(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
(2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数；
(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少
提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。
答案
参考答案：
(1) 计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差
平均收益率(A)=22%
平均收益率(B)=26%
标准差(A)==7.8994%
标准差(B)==9.7160%
(2) 计算相关系数
(或0.35)
(3) 计算投资组合的期望收益率和标准差
期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%
标准差
=56.9287
=7.5451(%)(或7.55%)