参考答案：A

解析：选择不同的组合权数，可以得到不同证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。证券组合中的权数可以为负，则表示该组合卖空了证券。