问题
单项选择题
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。
A.相对强弱指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
答案
参考答案：C
解析：
特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：
式中：Tp--特雷诺指数；rp——证券组合P的实际平均收益率；tp——无风险收益率；βp——组合的系统风险。