问题
判断题
[渤海银行] 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )
答案
参考答案：对
解析：[中人教育精析] 当相关系数-1时，δP=[2×50%×50%×1×12%×8%+50%×50%×1×(12%)2+50%×50%×1×(8%)2]1/2=10%.
当相关系数=-1时，δP=[50%×50%×1×(12%)2 +50%×50%×1×(8%)2 +2×50%×50%×(-1)×12%×8%]1/2=2%。