问题
单项选择题
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为3个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是( )。
A．该期权处于实值状态
B．该期权的内在价值为2元
C．该期权的时间溢价为3.5元
D．买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
答案
参考答案：C
解析： 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”，选项A错误；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零，选项B错误；时间溢价=期权价值-内在价值，所以该期权的时间溢价=3.5-0=3.5元，选项C正确；买入看跌期权的净收入=MAX(执行价格-股票市价，0)=MAX(8-股票市价，0)，因此买入看跌期权的最大净收入为8元，选项D错误。